「ウィーナー過程」の版間の差分
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Sakasegawa (トーク | 投稿記録) |
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'''【うぃーなーかてい (Wiener process)】''' | '''【うぃーなーかてい (Wiener process)】''' | ||
| − | + | 次の性質を満たす実数値連続確率過程 <math>\{W(t)\}_{t\ge0}</math>. <br> | |
| + | (1) 重ならない区間における <math>\{W(t)\}_{t\ge 0}</math> の増分は互いに独立. <br> | ||
| + | (2) <math>W(s+t)-W(s)\,</math> は平均0, 分散<math>\sigma^2 t\,</math> の正規分布にしたがう. <br> | ||
| + | (3) <math>W(0)=0\,</math> かつ <math>W(t)\,</math> は <math>t=0\,</math> で連続. <br> | ||
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| + | 詳しくは基礎編：ランダム・ウォークとブラウン運動を参照. | ||
2007年8月22日 (水) 23:48時点における版
【うぃーなーかてい (Wiener process)】
次の性質を満たす実数値連続確率過程 .
(1) 重ならない区間における の増分は互いに独立.
(2) は平均0, 分散 の正規分布にしたがう.
(3) かつ は で連続.
詳しくは基礎編：ランダム・ウォークとブラウン運動を参照.