「レヴィー過程」の版間の差分

2007年8月9日 (木) 10:35時点における版

【れう゛ぃーかてい (Levy process) 】

　実数値をとる連続時間確率過程 $\{X(t)\}$ が独立かつ定常な増分をもつとき， $\{X(t)\}$ をレヴィー過程と呼ぶ．例えば，ポアソン過程はレヴィー過程である．一般に，レヴィー過程はブラウン運動と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として表すことができる．

2007年8月9日 (木) 01:10時点における版 (ソースを閲覧) Tetsuyatominaga (トーク \| 投稿記録) (新しいページ: ''''【れう゛ぃーかてい (Levy process) 】''' 　実数値をとる連続時間確率過程<math>\{X(t)\}</math>が独立かつ定常な増分をもつとき...')	2007年8月9日 (木) 10:35時点における版 (ソースを閲覧) Orsjwiki (トーク \| 投稿記録) 細 ("レヴィー過程" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) 新しい編集 →
(相違点なし)