「超指数分布」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ("超指数分布" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
相型分布の一種で, 滞在時間が指数分布にしたがう相を並列につないだもの. 確率密度関数は | 相型分布の一種で, 滞在時間が指数分布にしたがう相を並列につないだもの. 確率密度関数は | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
<math> | <math> | ||
f(x) = \sum_{i=1}^k \, \alpha_i \, \lambda_i \, \mbox{e}^{-\lambda_i x}, \quad | f(x) = \sum_{i=1}^k \, \alpha_i \, \lambda_i \, \mbox{e}^{-\lambda_i x}, \quad | ||
x > 0 | x > 0 | ||
\,</math> | \,</math> | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
という形をしており, 変動係数(標準偏差/期待値)が1より大きいという特徴がある. | という形をしており, 変動係数(標準偏差/期待値)が1より大きいという特徴がある. | ||
2007年7月20日 (金) 11:41時点における最新版
【ちょうしすうぶんぷ (hyper-exponential distribution)】
相型分布の一種で, 滞在時間が指数分布にしたがう相を並列につないだもの. 確率密度関数は
という形をしており, 変動係数(標準偏差/期待値)が1より大きいという特徴がある.