自己相関関数

【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】

弱定常過程 $\{X(t)\}\,$ において, 2つの時点における $X(t)\,$ の相関係数を表す関数. $m=\mathrm {E} (X(t))\,$, $\{X(t)\}\,$ の自己共分散関数を $R(h)=\mathrm {E} ((X(h)-m)(X(0)-m))\,$ とすると, 自己相関関数は $\rho (h)=R(h)/R(0)\,$ で与えられる.