自己回帰移動平均モデル

【じこかいきいどうへいきんもでる )autoregressive moving average (ARMA) model)】

過去の構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle p \,} 時点での値と, 平均0, 分散一定で無相関な誤差項の系列構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \{ \epsilon_t \} \,} , 重み付けのパラメータ$\phi _{1},\cdots ,\phi _{p},\theta _{1},\cdots ,\theta _{q}\,$を用いて

構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \begin{array}{l} x_t = \phi_1 x_{t-1} + \cdots + \phi_p x_{t-p} + \epsilon_t + \\ \ \ \ \ \ \theta_1 \epsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \epsilon_{t-q} \end{array} \,}

と記述される確率過程構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \{ x_t \} \,} を自己回帰移動平均過程と呼び, ARMA($p,q\,$)で表す. 特に, $q=0\,$の場合は自己回帰過程, 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle p=0 \,} の場合は移動平均過程となる.