拡張ラグランジュ関数

【かくちょうらぐらんじゅかんすう (augmented Lagrangian function)】

関数 $f:\mathbf {R} ^{n}\times {\mathbf {R} ^{m}}\to [-\infty ,+\infty ]\,$ に対して, ラグランジュ関数を拡張した, 次式で定義される2変数関数 ${\bar {L}}:\mathbf {R} ^{n}\times {\mathbf {R} ^{m}}\to [-\infty ,+\infty ]\,$ のこと.

構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \bar{L}(x,y):=\inf_{u\in{\mathbf{R}^m}}\{\, f(x,u)+r\sigma{(u)}-y^{\top}u\,\} \,}

ただし, 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle r \,} は正定数, 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \sigma:\mathbf{R}^{m}\rightarrow\bar{\mathbf{R}} \,} は 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle u\neq{0} \,} に対して $0=\sigma {(0)}<\sigma {(u)}\,$ を満足する下半連続な真凸関数(例えば, $\sigma {(u)}:=1/2\|u\|^{2}\,$ など). 関数 ${\bar {L}}\,$ を用いると, 非凸計画問題に対して双対性のギャップを解消できる場合がある.