「オルンシュタイン・ウーレンベック過程」の版間の差分

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2007年7月20日 (金) 07:33時点における最新版

【おるんしゅたいんうーれんべっくかてい (Ornstein-Uhlenbeck process)】

をブラウン運動とするとき, ランジュバン (Langevin) の方程式と呼ばれる確率微分方程式~(, ) の解



によって表される確率過程~. この確率過程は連続な標本路をもつマルコフ過程であり, のもとで正規型の定常分布~ をもつ.