「VaR」の版間の差分

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(相違点なし)

2007年7月20日 (金) 01:16時点における版

【ばー (VaR (value at risk))】

ポートフォリオの価値を, その分布関数をとするとき, を満たすが, 信頼水準におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.