「VaR」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: '【ばー (VaR (value at risk))】 ポートフォリオの価値を$X$, その分布関数を$F_X(\cdot)$とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}$を満たす$x$が, ...') |
(相違点なし)
|
2007年7月13日 (金) 00:07時点における版
【ばー (VaR (value at risk))】
ポートフォリオの価値を$X$, その分布関数を$F_X(\cdot)$とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}$を満たす$x$が, 信頼水準$1 - \alpha$におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, $\alpha$の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.