「効用関数と確率優越」の版間の差分
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2007年7月12日 (木) 22:41時点における版
【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】
ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは 資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益との分布関数をそれぞれとすれば, すべての についてのとき (または, すべてのについて のとき), は を第一級(第二級)の確率優越するという.
