「共分散」の版間の差分
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(相違点なし)
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2007年7月11日 (水) 14:41時点における版
【きょうぶんさん (covariance)】
2つの確率変数 $X$ と $Y$ に対して, $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}((X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y)))$ によって定義される値.