「定常分布」の版間の差分
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| − | 時間が経過しても確率過程の分布が変化しない場合, その分布を定常分布と呼ぶ. 例えば, 推移確率行列 <math>\ | + | 時間が経過しても確率過程の分布が変化しない場合, その分布を定常分布と呼ぶ. 例えば, 推移確率行列 <math>\boldsymbol{P} \,</math> にしたがう離散時間マルコフ連鎖に対して, <math>\boldsymbol{\pi} \boldsymbol{P} = \boldsymbol{\pi} \,</math> を満たす分布 <math>\boldsymbol{\pi} \,</math>が存在すれば, <math>\boldsymbol{\pi} \,</math>は定常分布となる. |
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2008年11月13日 (木) 12:32時点における最新版
【ていじょうぶんぷ (stationary distribution)】
時間が経過しても確率過程の分布が変化しない場合, その分布を定常分布と呼ぶ. 例えば, 推移確率行列 にしたがう離散時間マルコフ連鎖に対して, を満たす分布 が存在すれば, は定常分布となる.
