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'''【きょうぶんさん (covariance)】'''
 
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2つの確率変数 $X$ $Y$ に対して, $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}((X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y)))$ によって定義される値.
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2つの確率変数 <math>X \,</math> <math>Y \,</math> に対して, <math>\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}((X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y))) \,</math> によって定義される値.
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[[category:確率と確率過程|きょうぶんさん]]

2008年11月7日 (金) 16:12時点における最新版

【きょうぶんさん (covariance)】

2つの確率変数 に対して, によって定義される値.