「確率過程の尺度変換」の版間の差分

2008年11月7日 (金) 15:08時点における最新版

【かくりつかていのしゃくどへんかん (scaling for stochastic process) 】

確率過程の時間と状態を縮小や拡大することをいう．例えば， $a(s)$ を実数 $s\geq 0$ を変数とする正の関数， $b(s,t)$ を実数 $s,t\geq 0$ を変数とする実数値関数とするとき，実数値確率過程 $\{X(t);t\geq 0\}$ に対して，

Y_{s}(t)=a(s)^{-1}(X(st)-b(s,t))

により定義された確率過程 $\{Y_{s}(t);t\geq 0\}$ は $\{X(t);t\geq 0\}$ の $a,b$ による $s$ をパラメーターとする時間と空間の尺度変換である．

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 '''【 かくりつかていのしゃくどへんかん (scaling for stochastic process) 】'''
-確率過程の時間と状態を縮小や拡大することをいう．
+[[確率過程]]の時間と状態を縮小や拡大することをいう．
 例えば，<math>a(s)</math>を実数<math>s \ge 0</math>を変数とする正の関数，
 <math>b(s,t)</math>を実数<math>s,t \ge 0</math>を変数とする実数値関数とするとき，
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 </table>
 により定義された確率過程<math>\{Y_{s}(t); t \ge 0\}</math>は<math>\{X(t); t \ge 0\}</math>の<math>a, b</math>による<math>s</math>をパラメーターとする時間と空間の尺度変換である．
+[[category:待ち行列|かくりつかていのしゃくどへんかん]]