VaR - 版の履歴

2008年11月5日 (水) 08:02にAlbeit-Kunによる

2008-11-05T08:02:22Z

Orsjwiki: "VaR" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007-07-19T16:16:04Z

"VaR" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007年7月17日 (火) 07:04に122.17.2.240による

2007-07-17T07:04:58Z

2007年7月12日 (木) 18:41に211.9.162.254による

2007-07-12T18:41:21Z

122.17.2.240: 新しいページ: '【ばー (VaR (value at risk))】ポートフォリオの価値を$X$, その分布関数を$F_X(\cdot)$とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}$を満たす$x$が, ...'

2007-07-12T15:07:27Z

新しいページ: '【ばー (VaR (value at risk))】ポートフォリオの価値を$X$, その分布関数を$F_X(\cdot)$とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}$を満たす$x$が, ...'

新規ページ

【ばー (VaR (value at risk))】

ポートフォリオの価値を$X$, その分布関数を$F_X(\cdot)$とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}$を満たす$x$が, 信頼水準$1 - \alpha$におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, $\alpha$の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.

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	ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.		ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.
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		+	[[category:ファイナンス\|ばー]]

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−	【ばー (VaR (value at risk))】	+	'''【ばー (VaR (value at risk))】'''

	ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.		ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.

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	【ばー (VaR (value at risk))】		【ばー (VaR (value at risk))】

−	ポートフォリオの価値を$X$, その分布関数を$F_X(\cdot)$とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}$を満たす$x$が, 信頼水準$1 - \alpha$におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, $\alpha$の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.	+	ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.