MAモデル - 版の履歴

2008年11月5日 (水) 07:41にAlbeit-Kunによる

2008-11-05T07:41:58Z

2007年9月13日 (木) 09:04にSakasegawaによる

2007-09-13T09:04:24Z

Orsjwiki: "MAモデル" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007-07-19T15:23:26Z

"MAモデル" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

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'''【えむえいもでる (MA (moving average) model)】'''

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	<math>x_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(x_{t})=0 \,</math> の弱定常過程とし, <math>\varepsilon_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 \,</math>, <math>\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} \,</math>, <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 \,</math> <math>(t \ne s) \,</math>のホワイトノイズとする. <math>x_{t} \,</math> が<math>x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q} \,</math> と表現できるとき, このモデルを次数 <math>q \,</math> の移動平均(MA)モデルと呼び, <math>MA(q) \,</math> モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである.		<math>x_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(x_{t})=0 \,</math> の弱定常過程とし, <math>\varepsilon_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 \,</math>, <math>\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} \,</math>, <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 \,</math> <math>(t \ne s) \,</math>のホワイトノイズとする. <math>x_{t} \,</math> が<math>x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q} \,</math> と表現できるとき, このモデルを次数 <math>q \,</math> の移動平均(MA)モデルと呼び, <math>MA(q) \,</math> モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである.
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		+	[[category:予測\|えむえいもでる]]

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	'''【えむえいもでる (MA (moving average) model)】'''		'''【えむえいもでる (MA (moving average) model)】'''

−	~~:参照：[[移動平均モデル]]~~	+	<math>x_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(x_{t})=0 \,</math> の弱定常過程とし, <math>\varepsilon_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 \,</math>, <math>\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} \,</math>, <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 \,</math> <math>(t \ne s) \,</math>のホワイトノイズとする. <math>x_{t} \,</math> が<math>x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q} \,</math> と表現できるとき, このモデルを次数 <math>q \,</math> の移動平均(MA)モデルと呼び, <math>MA(q) \,</math> モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである.

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(相違点なし)