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移動平均モデル - 版の履歴
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Orsjwiki: "移動平均モデル" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]
2007-07-19T22:18:31Z
<p>"移動平均モデル" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]</p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← 古い版</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2007年7月19日 (木) 22:18時点における版</td>
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2007年7月11日 (水) 06:30に131.112.125.102による
2007-07-11T06:30:19Z
<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2007年7月11日 (水) 06:30時点における版</td>
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<td colspan="2" class="diff-lineno">1行目:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''【いどうへいきんもでる (moving average (MA) model)】'''</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''【いどうへいきんもでる (moving average (MA) model)】'''</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del class="diffchange diffchange-inline">$</del>x_{t}<del class="diffchange diffchange-inline">$ </del>を <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>\mbox{E}(x_{t})=0<del class="diffchange diffchange-inline">$ </del>の弱定常過程とし, <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>\varepsilon_{t}<del class="diffchange diffchange-inline">$ </del>を <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>, <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2}<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>, <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0<del class="diffchange diffchange-inline">$ $</del>(t \ne s)<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>のホワイトノイズとする. <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>x_{t}<del class="diffchange diffchange-inline">$ </del>が<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q}<del class="diffchange diffchange-inline">$ </del>と表現できるとき, このモデルを次数 <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>q<del class="diffchange diffchange-inline">$ </del>の移動平均モデルと呼び, <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>MA(q)<del class="diffchange diffchange-inline">$ </del>モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>x_{t} <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math> </ins>を <ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>\mbox{E}(x_{t})=0 <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math> </ins>の弱定常過程とし, <ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>\varepsilon_{t} <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math> </ins>を <ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 <ins class="diffchange diffchange-inline">\</ins>,<ins class="diffchange diffchange-inline"></math>, <math></ins>\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} <ins class="diffchange diffchange-inline">\</ins>,<ins class="diffchange diffchange-inline"></math>, <math></ins>\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math> <math></ins>(t \ne s) <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math></ins>のホワイトノイズとする. <ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>x_{t} <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math> </ins>が<ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q} <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math> </ins>と表現できるとき, このモデルを次数 <ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>q <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math> </ins>の移動平均モデルと呼び, <ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>MA(q) <ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math> </ins>モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである.</div></td></tr>
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122.17.2.240: 新しいページ: ''''【いどうへいきんもでる (moving average (MA) model)】''' $x_{t}$ を $\mbox{E}(x_{t})=0$ の弱定常過程とし, $\varepsilon_{t}$ を $\mbox{E}(\varepsilon_{t...'
2007-07-09T07:27:28Z
<p>新しいページ: ''''【いどうへいきんもでる (moving average (MA) model)】''' $x_{t}$ を $\mbox{E}(x_{t})=0$ の弱定常過程とし, $\varepsilon_{t}$ を $\mbox{E}(\varepsilon_{t...'</p>
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$x_{t}$ を $\mbox{E}(x_{t})=0$ の弱定常過程とし, $\varepsilon_{t}$ を $\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0$, $\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2}$, $\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0$ $(t \ne s)$のホワイトノイズとする. $x_{t}$ が$x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q}$ と表現できるとき, このモデルを次数 $q$ の移動平均モデルと呼び, $MA(q)$ モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである.</div>
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