確率微分方程式 - 版の履歴

2008年11月7日 (金) 06:17にAlbeit-Kunによる

2008-11-07T06:17:39Z

Orsjwiki: "確率微分方程式" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007-07-19T23:25:24Z

"確率微分方程式" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007年7月17日 (火) 01:28に122.17.2.240による

2007-07-17T01:28:42Z

2007年7月11日 (水) 12:31に124.144.188.143による

2007-07-11T12:31:39Z

122.17.2.240: 新しいページ: ''''【かくりつびぶんほうていしき (stochastic differential equation)】''' $\{B(t)\}_{t\ge0}$ をブラウン運動とするとき, \[ \mathrm{d} X(t) = \mu(t,...'

2007-07-09T14:56:12Z

新しいページ: ''''【かくりつびぶんほうていしき (stochastic differential equation)】''' $\{B(t)\}_{t\ge0}$ をブラウン運動とするとき, \[ \mathrm{d} X(t) = \mu(t,...'

新規ページ

'''【かくりつびぶんほうていしき (stochastic differential equation)】'''

$\{B(t)\}_{t\ge0}$ をブラウン運動とするとき,

\[
\mathrm{d} X(t) = \mu(t, X(t))\,\mathrm{d} t + \sigma(t, X(t))\,\mathrm{d} B(t)
\]

の形で表される微分方程式. ただし, $\mu(t, x)$ は $\{X(t)\}$ の履歴に適合し, $\sigma(t, x)$ は $\{X(t)\}$ の履歴に関して可予測な確率過程である.

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	の形で表される微分方程式. ただし, <math>\mu(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に適合し, <math>\sigma(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に関して可予測な確率過程である.		の形で表される微分方程式. ただし, <math>\mu(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に適合し, <math>\sigma(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に関して可予測な確率過程である.
		+
		+	[[category:確率と確率過程\|かくりつびぶんほうていしき]]

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 <math>\{B(t)\}_{t\ge0} \,</math> をブラウン運動とするとき,
 <math>
   \mathrm{d} X(t) = \mu(t, X(t))\,\mathrm{d} t + \sigma(t, X(t))\,\mathrm{d} B(t)
 \,</math>
 の形で表される微分方程式. ただし, <math>\mu(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に適合し, <math>\sigma(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に関して可予測な確率過程である.

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(相違点なし)