効用関数と確率優越 - 版の履歴

2008年11月9日 (日) 08:32にAlbeit-Kunによる

2008-11-09T08:32:55Z

Orsjwiki: "効用関数と確率優越" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007-07-20T01:04:32Z

"効用関数と確率優越" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007年7月17日 (火) 03:01に122.17.2.240による

2007-07-17T03:01:55Z

2007年7月16日 (月) 07:11に122.17.2.240による

2007-07-16T07:11:19Z

2007年7月12日 (木) 13:41に124.144.188.143による

2007-07-12T13:41:50Z

122.17.2.240: 新しいページ: '【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式...'

2007-07-12T02:59:42Z

新しいページ: '【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式...'

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【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】

ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益$X$と$Y$の分布関数をそれぞれ$F(\cdot), G(\cdot)$とすれば, すべての$z$ について$F(z) \leq G(z)$のとき (または, すべての$z$について $\int_{-\infty}^z F(x){\rm d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y){\rm d}y$のとき), $X$は $Y$を第一級(第二級)の確率優越するという.

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	ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\textstyle \int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという.		ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\textstyle \int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという.
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		+	[[category:ファイナンス\|こうようかんすうとかくりつゆうえつ]]

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	'''【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】'''		'''【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】'''

−	ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという.	+	ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\textstyle \int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという.

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−	【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】	+	'''【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】'''

	ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという.		ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという.

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	【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】		【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】

−	ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益$X$と$Y$の分布関数をそれぞれ$F(\cdot), G(\cdot)$とすれば, すべての$z$ について$F(z) \leq G(z)$のとき (または, すべての$z$について $\int_{-\infty}^z F(x){~~\rm~~ d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y){~~\rm~~ d}y$のとき), $X$は $Y$を第一級(第二級)の確率優越するという.	+	ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという.

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(相違点なし)