債券価格 - 版の履歴

2007年8月8日 (水) 14:49にKanda.kによる

2007-08-08T14:49:14Z

Orsjwiki: "債券価格" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007-07-20T01:19:04Z

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2007年7月12日 (木) 14:19に124.144.188.143による

2007-07-12T14:19:57Z

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'''【さいけんかかく (bond price)】'''

満期に額面が償還され, 期中で利息支払いのない債券を割引債といい, その価格を割引債価格という. 満期に償還される額面の他に定期的に利息(クーポン)が支払われる債券を利付き債という. 時刻$t_1$, $t_2$, $\cdots$, $t_n$にそれぞれ$C_1$, $C_2$, $\cdots$, $C_n$の利息と, 満期$t_n$に額面$N$が支払われる利付き債の債券価格は, $t_i$に対応する割引債の額面1当たりの価格が$d_i$($i=1,2,\cdots,n$)のとき, $\sum_{i=1}^{n} C_i d_i + N d_n$ で得られる.

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	満期に額面が償還され, 期中で利息支払いのない債券を割引債といい, その価格を割引債価格という. 満期に償還される額面の他に定期的に利息(クーポン)が支払われる債券を利付き債という. 時刻<math>t_1 \,</math>, <math>t_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>t_n \,</math>にそれぞれ<math>C_1 \,</math>, <math>C_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>C_n \,</math>の利息と, 満期<math>t_n \,</math>に額面<math>N \,</math>が支払われる利付き債の債券価格は, <math>t_i \,</math>に対応する割引債の額面1当たりの価格が<math>d_i \,</math>(<math>i=1,2,\cdots,n \,</math>)のとき, <math>\sum_{i=1}^{n} C_i d_i + N d_n \,</math> で得られる.		満期に額面が償還され, 期中で利息支払いのない債券を割引債といい, その価格を割引債価格という. 満期に償還される額面の他に定期的に利息(クーポン)が支払われる債券を利付き債という. 時刻<math>t_1 \,</math>, <math>t_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>t_n \,</math>にそれぞれ<math>C_1 \,</math>, <math>C_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>C_n \,</math>の利息と, 満期<math>t_n \,</math>に額面<math>N \,</math>が支払われる利付き債の債券価格は, <math>t_i \,</math>に対応する割引債の額面1当たりの価格が<math>d_i \,</math>(<math>i=1,2,\cdots,n \,</math>)のとき, <math>\sum_{i=1}^{n} C_i d_i + N d_n \,</math> で得られる.
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		+	詳しくは[[《金利変動モデルと債券価格》\|基礎編：金利変動モデルと債券価格]]を参照.

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	'''【さいけんかかく (bond price)】'''		'''【さいけんかかく (bond price)】'''

−	満期に額面が償還され, 期中で利息支払いのない債券を割引債といい, その価格を割引債価格という. 満期に償還される額面の他に定期的に利息(クーポン)が支払われる債券を利付き債という. 時刻$t_1$, $t_2$, $\cdots$, $t_n$にそれぞれ$C_1$, $C_2$, $\cdots$, $C_n$の利息と, 満期$t_n$に額面$N$が支払われる利付き債の債券価格は, $t_i$に対応する割引債の額面1当たりの価格が$d_i$($i=1,2,\cdots,n$)のとき, $\sum_{i=1}^{n} C_i d_i + N d_n$ で得られる.	+	満期に額面が償還され, 期中で利息支払いのない債券を割引債といい, その価格を割引債価格という. 満期に償還される額面の他に定期的に利息(クーポン)が支払われる債券を利付き債という. 時刻<math>t_1 \,</math>, <math>t_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>t_n \,</math>にそれぞれ<math>C_1 \,</math>, <math>C_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>C_n \,</math>の利息と, 満期<math>t_n \,</math>に額面<math>N \,</math>が支払われる利付き債の債券価格は, <math>t_i \,</math>に対応する割引債の額面1当たりの価格が<math>d_i \,</math>(<math>i=1,2,\cdots,n \,</math>)のとき, <math>\sum_{i=1}^{n} C_i d_i + N d_n \,</math> で得られる.

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(相違点なし)