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ランダムウォーク仮説 - 版の履歴
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2008年11月14日 (金) 00:23にAlbeit-Kunによる
2008-11-14T00:23:05Z
<p></p>
<table class="diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace" data-mw="interface">
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<tr class="diff-title" lang="ja">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← 古い版</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2008年11月14日 (金) 00:23時点における版</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l2" >2行目:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">2行目:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ある金融資産の<math>t\,</math>期の価格を<math>P_t\,</math>とすると, 連続複利収益率は<math>x_t = \mbox{log} P_t - \mbox{log} P_{t-1}\,</math>と表せる. <math>\{x_t\}\,</math>が独立・同一の分布にしたがうとき, 対数価格プロセスはランダムウォークであるという. この仮説のもとでは, 現在の価格が与えられれば, 将来の価格変動は過去の価格系列には依存しない. 現在の価格は過去の価格に含まれるすべての情報を体現していると解釈できる. ランダムウォーク仮説は金融資産市場の効率性を表している.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ある金融資産の<math>t\,</math>期の価格を<math>P_t\,</math>とすると, 連続複利収益率は<math>x_t = \mbox{log} P_t - \mbox{log} P_{t-1}\,</math>と表せる. <math>\{x_t\}\,</math>が独立・同一の分布にしたがうとき, 対数価格プロセスはランダムウォークであるという. この仮説のもとでは, 現在の価格が与えられれば, 将来の価格変動は過去の価格系列には依存しない. 現在の価格は過去の価格に含まれるすべての情報を体現していると解釈できる. ランダムウォーク仮説は金融資産市場の効率性を表している.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[category:ファイナンス|らんだむうぉーくかせつ]]</ins></div></td></tr>
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Albeit-Kun
https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E4%BB%AE%E8%AA%AC&diff=6615&oldid=prev
Orsjwiki: "ランダムウォーク仮説" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]
2007-07-20T01:12:55Z
<p>"ランダムウォーク仮説" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]</p>
<table class="diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace" data-mw="interface">
<tr class="diff-title" lang="ja">
<td colspan="1" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← 古い版</td>
<td colspan="1" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2007年7月20日 (金) 01:12時点における版</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-notice" lang="ja"><div class="mw-diff-empty">(相違点なし)</div>
</td></tr></table>
Orsjwiki
https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E4%BB%AE%E8%AA%AC&diff=2529&oldid=prev
2007年7月11日 (水) 04:39に211.9.146.252による
2007-07-11T04:39:51Z
<p></p>
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<tr class="diff-title" lang="ja">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← 古い版</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2007年7月11日 (水) 04:39時点における版</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1" >1行目:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">1行目:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''【らんだむうぉーくかせつ (random walk hypothesis)】'''</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''【らんだむうぉーくかせつ (random walk hypothesis)】'''</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ある金融資産の<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>t<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>期の価格を<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>P_t<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>とすると, 連続複利収益率は<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>x_t = \mbox{log} P_t - \mbox{log} P_{t-1}<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>と表せる. <del class="diffchange diffchange-inline">$</del>\{x_t\}<del class="diffchange diffchange-inline">$</del>が独立・同一の分布にしたがうとき, 対数価格プロセスはランダムウォークであるという. この仮説のもとでは, 現在の価格が与えられれば, 将来の価格変動は過去の価格系列には依存しない. 現在の価格は過去の価格に含まれるすべての情報を体現していると解釈できる. ランダムウォーク仮説は金融資産市場の効率性を表している.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ある金融資産の<ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>t<ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math></ins>期の価格を<ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>P_t<ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math></ins>とすると, 連続複利収益率は<ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>x_t = \mbox{log} P_t - \mbox{log} P_{t-1}<ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math></ins>と表せる. <ins class="diffchange diffchange-inline"><math></ins>\{x_t\}<ins class="diffchange diffchange-inline">\,</math></ins>が独立・同一の分布にしたがうとき, 対数価格プロセスはランダムウォークであるという. この仮説のもとでは, 現在の価格が与えられれば, 将来の価格変動は過去の価格系列には依存しない. 現在の価格は過去の価格に含まれるすべての情報を体現していると解釈できる. ランダムウォーク仮説は金融資産市場の効率性を表している.</div></td></tr>
</table>
211.9.146.252
https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E4%BB%AE%E8%AA%AC&diff=2251&oldid=prev
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<p>新しいページ: ''''【らんだむうぉーくかせつ (random walk hypothesis)】''' ある金融資産の$t$期の価格を$P_t$とすると, 連続複利収益率は$x_t = \mbox{log} P_t ...'</p>
<p><b>新規ページ</b></p><div>'''【らんだむうぉーくかせつ (random walk hypothesis)】'''<br />
<br />
ある金融資産の$t$期の価格を$P_t$とすると, 連続複利収益率は$x_t = \mbox{log} P_t - \mbox{log} P_{t-1}$と表せる. $\{x_t\}$が独立・同一の分布にしたがうとき, 対数価格プロセスはランダムウォークであるという. この仮説のもとでは, 現在の価格が与えられれば, 将来の価格変動は過去の価格系列には依存しない. 現在の価格は過去の価格に含まれるすべての情報を体現していると解釈できる. ランダムウォーク仮説は金融資産市場の効率性を表している.</div>
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