https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%88%86%E5%B8%83 2026-05-28T14:00:40Z このウィキのこのページに関する変更履歴 MediaWiki 1.35.3 https://orsj-ml.org/orwiki/wiki/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%88%86%E5%B8%83&diff=10909&oldid=prev 2008-11-13T06:30:46Z

<p></p> <table class="diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="ja"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← 古い版</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2008年11月13日 (木) 06:30時点における版</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l2" >2行目:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">2行目:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>アメリカで株価や商品先物に関する価格変動の本格的研究が1960 年代初期に始まると, これら資産の日時収益率は正規分布に比べて, 中央部分が尖りかつ裾の部分が厚いファットテイル分布にしたがうことが発見された. 代表的な種類に, 安定分布と正規混合分布があげられる. しかし, 安定分布や混合分布は価格変動の諸特徴の一面のみを表現し, 時系列構造を捉えていない. 現在では, ファットテイルと同時に分散変動を組み込んだARCHモデルが主流となっている.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>アメリカで株価や商品先物に関する価格変動の本格的研究が1960 年代初期に始まると, これら資産の日時収益率は正規分布に比べて, 中央部分が尖りかつ裾の部分が厚いファットテイル分布にしたがうことが発見された. 代表的な種類に, 安定分布と正規混合分布があげられる. しかし, 安定分布や混合分布は価格変動の諸特徴の一面のみを表現し, 時系列構造を捉えていない. 現在では, ファットテイルと同時に分散変動を組み込んだARCHモデルが主流となっている.</div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[category:ファイナンス|ふぁっとているぶんぷ]]</ins></div></td></tr> </table>

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<p>&quot;ファットテイル分布&quot; を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]</p> <table class="diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <tr class="diff-title" lang="ja"> <td colspan="1" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← 古い版</td> <td colspan="1" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2007年7月20日 (金) 01:47時点における版</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-notice" lang="ja"><div class="mw-diff-empty">(相違点なし)</div> </td></tr></table>

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<p></p> <table class="diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="ja"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← 古い版</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2007年7月13日 (金) 06:32時点における版</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1" >1行目:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">1行目:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''【ふぁっとているぶんぷ (fat-tail distribution)】'''</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''【ふぁっとているぶんぷ (fat-tail distribution)】'''</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del class="diffchange diffchange-inline">アメリカで株価や商品先物に関する価格変動の本格的研究が1960年代初期に始まると</del>, これら資産の日時収益率は正規分布に比べて, 中央部分が尖りかつ裾の部分が厚いファットテイル分布にしたがうことが発見された. 代表的な種類に, 安定分布と正規混合分布があげられる. しかし, 安定分布や混合分布は価格変動の諸特徴の一面のみを表現し, 時系列構造を捉えていない. 現在では, ファットテイルと同時に分散変動を組み込んだARCHモデルが主流となっている.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins class="diffchange diffchange-inline">アメリカで株価や商品先物に関する価格変動の本格的研究が1960 年代初期に始まると</ins>, これら資産の日時収益率は正規分布に比べて, 中央部分が尖りかつ裾の部分が厚いファットテイル分布にしたがうことが発見された. 代表的な種類に, 安定分布と正規混合分布があげられる. しかし, 安定分布や混合分布は価格変動の諸特徴の一面のみを表現し, 時系列構造を捉えていない. 現在では, ファットテイルと同時に分散変動を組み込んだARCHモデルが主流となっている.</div></td></tr> </table>

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<p></p> <table class="diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="ja"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← 古い版</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">2007年7月13日 (金) 06:32時点における版</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1" >1行目:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">1行目:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>【ふぁっとているぶんぷ (fat-tail distribution)】</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins class="diffchange diffchange-inline">'''</ins>【ふぁっとているぶんぷ (fat-tail distribution)】<ins class="diffchange diffchange-inline">'''</ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>アメリカで株価や商品先物に関する価格変動の本格的研究が1960年代初期に始まると, これら資産の日時収益率は正規分布に比べて, 中央部分が尖りかつ裾の部分が厚いファットテイル分布にしたがうことが発見された. 代表的な種類に, 安定分布と正規混合分布があげられる. しかし, 安定分布や混合分布は価格変動の諸特徴の一面のみを表現し, 時系列構造を捉えていない. 現在では, ファットテイルと同時に分散変動を組み込んだARCHモデルが主流となっている.</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>アメリカで株価や商品先物に関する価格変動の本格的研究が1960年代初期に始まると, これら資産の日時収益率は正規分布に比べて, 中央部分が尖りかつ裾の部分が厚いファットテイル分布にしたがうことが発見された. 代表的な種類に, 安定分布と正規混合分布があげられる. しかし, 安定分布や混合分布は価格変動の諸特徴の一面のみを表現し, 時系列構造を捉えていない. 現在では, ファットテイルと同時に分散変動を組み込んだARCHモデルが主流となっている.</div></td></tr> </table>

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