コンベキシティー - 版の履歴

Orsjwiki: "コンベキシティー" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007-07-20T01:12:34Z

"コンベキシティー" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]

2007年7月17日 (火) 03:07に122.17.2.240による

2007-07-17T03:07:56Z

2007年7月12日 (木) 14:08に124.144.188.143による

2007-07-12T14:08:18Z

122.17.2.240: 新しいページ: ''''【こんべきしてぃー (convexity)】''' 債券価格の最終利回りに関する曲率(2階導関数)を債券価格1円あたりに基準化したものをコン...'

2007-07-12T05:29:05Z

新しいページ: ''''【こんべきしてぃー (convexity)】''' 債券価格の最終利回りに関する曲率(2階導関数)を債券価格1円あたりに基準化したものをコン...'

新規ページ

'''【こんべきしてぃー (convexity)】'''

債券価格の最終利回りに関する曲率(2階導関数)を債券価格1円あたりに基準化したものをコンベキシティーという. 時刻$t_1$, $t_2$, $\cdots$, $t_n$にそれぞれ$C_1$, $C_2$, $\cdots$, $C_n$の利息と, 満期$t_n$に額面$N$が支払われる利付き債のコンベキシティーは, 最終利回り(連続複利)を$y$とするとき,

\[
\displaystyle \frac{\displaystyle{\sum_{i=1}^{n} t_i^2 C_i \mbox{e}^{-yt_i} + t_n^2 N \mbox{e}^{-yt_n}}}
{\displaystyle{\sum_{i=1}^{n} C_i \mbox{e}^{-yt_i} + N \mbox{e}^{-yt_n}}}
\]

で得られる.

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 債券価格の最終利回りに関する曲率(2階導関数)を債券価格1円あたりに基準化したものをコンベキシティーという. 時刻<math>t_1 \,</math>, <math>t_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>t_n \,</math>にそれぞれ<math>C_1 \,</math>, <math>C_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>C_n \,</math>の利息と, 満期<math>t_n \,</math>に額面<math>N \,</math>が支払われる利付き債のコンベキシティーは, 最終利回り(連続複利)を<math>y \,</math>とするとき,
 <math>
 \displaystyle \frac{\displaystyle{\sum_{i=1}^{n} t_i^2 C_i \mbox{e}^{-yt_i} + t_n^2 N \mbox{e}^{-yt_n}}}
 {\displaystyle{\sum_{i=1}^{n}  C_i \mbox{e}^{-yt_i} +  N \mbox{e}^{-yt_n}}}
 </math>
 で得られる.