金利変動モデルのソースを表示
←
金利変動モデル
ナビゲーションに移動
検索に移動
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
この操作は、以下のグループに属する利用者のみが実行できます:
登録利用者
。
このページは編集や他の操作ができないように保護されています。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
'''【きんりへんどうもでる (interest rate model)】''' 広い意味では, 金利の変動を何らかの数理モデルを使って表現したものを金利モデルというが, 狭い意味では, スポットレートやフォワードレート等の金利の確率変動を表現するために確率過程として表現したものを金利モデルという. 金利モデルの代表的なものとして, ヴァシェク (Vasicek) モデル, コックス・インガソル・ロス (Cox, Ingersoll and Ross) モデル, ハル・ホワイト (Hull and White) モデルなどがある. これら金利モデルを仮定すると, 無裁定理論に基づいてイールドカーブ全体の確率変動が得られる. 詳しくは[[《金利変動モデルと債券価格》|基礎編:金利変動モデルと債券価格]]を参照. [[category:ファイナンス|きんりへんどうもでる]]
金利変動モデル
に戻る。
案内メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
変種
表示
閲覧
ソースを表示
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
コミュニティ・ポータル
最近の出来事
最近の更新
おまかせ表示
ヘルプ
ORWikiへのお問い合わせ
OR学会HP
OR学会アーカイブ集
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
ページ情報