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'''【すいほ (random walk)】'''

<math>\{X_n\}_{n=1}^\infty\,</math> を互いに独立で同一の分布にしたがう確率変数の列とするとき, 


<center>
<math>S_0=s~(</math>定数<math>), \qquad
  S_n = s + \sum_{i=1}^n X_i</math>
</center>


によって定義されるマルコフ連鎖をランダムウォーク,あるいは酔歩という. すべての <math>n\,</math> に対して <math>\mathrm{P}(X_n=d)=p\,</math>, <math>\mathrm{P}(X_n=-d)=q=1-p\,</math> であるときを単純ランダムウォークといい, さらに <math>p=q=1/2\,</math> のとき, 単純ランダムウォークは対称であるという. 壁によって動きを遮られたり, 動く範囲が制限されるランダムウォークを考えることもできる.

詳しくは[[《ランダム・ウォークとブラウン運動》|基礎編：ランダム・ウォークとブラウン運動]]を参照.