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'''【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】'''

確率過程 <math>\{ X(t) \}\,</math> が, <math>\mathrm{E}(X^2(t))<\infty\,</math> を満たし, さらに

(1) <math>\mathrm{E}(X(t))=m\,</math> (<math>t\,</math>に無関係に一定値), 

(2) 任意の2時点 <math>s, t\,</math> に対して <math>X(s)\,</math> と <math>X(t)\,</math> の共分散  <math>\mathrm{E}((X(s)-m)(X(t)-m))\,</math>が <math>t-s\,</math> だけで決まる, 

という性質をもつとき, <math>\{ X(t) \}\,</math>を弱定常過程と呼ぶ.

[[category:予測|じゃくていじょうかてい]]