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'''【うぃーなーかてい (Wiener process)】''' 次の性質を満たす実数値連続確率過程 <math>\{W(t)\}_{t\ge0}</math>. <br> (1) 重ならない区間における <math>\{W(t)\}_{t\ge 0}</math> の増分は互いに独立. <br> (2) <math>W(s+t)-W(s)\,</math> は平均0, 分散<math>\sigma^2 t\,</math> の正規分布にしたがう. <br> (3) <math>W(0)=0\,</math> かつ <math>W(t)\,</math> は <math>t=0\,</math> で連続. <br> 詳しくは基礎編:ランダム・ウォークとブラウン運動を参照. [[category:確率と確率過程|うぃーなーかてい]]
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