ポアソン過程のソースを表示

'''【ぽあそんかてい (Poisson process)】'''

<math>\Lambda(t)\,</math> を連続な非減少実数値関数とする. 計数過程 <math>\{N(t)\}\,</math> が平均測度 <math>\{\Lambda(t)\}\,</math> をもつ
(非定常)ポアソン過程であるとは次を満たすことである. <br>

　(1) <math>\{N(t)\}\,</math> は独立増分をもつ. <br>
　(2) <math>u < v\,</math> に対し <math>N(v) - N(u)\,</math> は平均 <math>\Lambda(v) - \Lambda(u)\,</math>のポアソン分布にしたがう. 

<math>\Lambda(t)\,</math> が微分可能なときは <math>\lambda(t)=\Lambda'(t)\,</math> が <math>\{N(t)\}\,</math> の強度となる.  特に, <math>\lambda(t)\,</math> が定数のときは定常ポアソン過程である.

詳しくは[[《ポアソン過程と出生死滅過程》|基礎編：ポアソン過程と出生死滅過程]]を参照.