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'''【ばー (VaR (value at risk))】''' ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.
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