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'''【かくりつびぶんほうていしき (stochastic differential equation)】''' <math>\{B(t)\}_{t\ge0} \,</math> をブラウン運動とするとき, <center> <math> \mathrm{d} X(t) = \mu(t, X(t))\,\mathrm{d} t + \sigma(t, X(t))\,\mathrm{d} B(t) \,</math> </center> の形で表される微分方程式. ただし, <math>\mu(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に適合し, <math>\sigma(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に関して可予測な確率過程である.
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