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【まるこふれんさ (Markov chain)】 マルコフ性をもつ離散状態空間上の確率過程. すなわち, 確率過程$\{ X(t) \}$ が, 任意の$s, t$と$i,j$に対して \[ \begin{array}{l} \mbox{P}(X(s+t)=j|X(u), \; 0 \leq u < s, X(s)=i) \\ \hspace*{20mm} = \mbox{P}(X(s+t)=j|X(s)=i) \end{array} \] を満たす場合, マルコフ連鎖と呼ぶ.
マルコフ連鎖
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