ファクターモデルのソースを表示
←
ファクターモデル
ナビゲーションに移動
検索に移動
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
この操作は、以下のグループに属する利用者のみが実行できます:
登録利用者
。
このページは編集や他の操作ができないように保護されています。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
【ふぁくたーもでる (factor model)】 ファクターモデルは個別金融資産の収益率生成過程が少数の共通要因(ファクター)と各資産固有の特殊ファクターで決定されると考える. 実証分析では, 共通要因に日経225またはTOPIXの指数やマクロ経済変数を選ぶ場合と因子分析の手法により収益率のデータから逆に共通要因を決める方法が利用されている. このモデルはAPTの前提となるばかりでなく, 市場指数と連動する株式ポートフォリオを構築するための理論的基礎となる.
ファクターモデル
に戻る。
案内メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
変種
表示
閲覧
ソースを表示
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
コミュニティ・ポータル
最近の出来事
最近の更新
おまかせ表示
ヘルプ
ORWikiへのお問い合わせ
OR学会HP
OR学会アーカイブ集
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
ページ情報